Opcije, terminske pogodbe in model binomskega drevesa: Skripta pri predmetu Temelji finančnega inženiringa

Avtorji

Janko Marovt
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0001-5325-4061

Ključne besede:

Načelo nearbitražnosti, nestandardizirana terminska pogodba, standardizirana terminska pogodba, nakupna opcija, prodajna opcija, evropska opcija, ameriška opcija, binomski model, Cox-Ross-Rubinsteinova formula

Kratka vsebina

Skripta »Opcije, terminske pogodbe in model binomskega drevesa« je namenjena slušateljem predmeta Temelji finančnega inženiringa, ki se izvaja na Faklteti za naravoslovje in matematiko. V njej so predstavljeni temeljni pojmi finančnega inženiringa. Najprej so podane predpostavke, na katerih temelji večina matematičnih modelov, ki simulirajo dogajanja na finančnih trgih. Dokazi trditev in izrekov so utemeljeni na načelu nearbitražnosti. Predstavljeni so nekateri izvedeni finančni instrumenti. Tako so v osrednjem delu skripte najprej analizirane standandizirane in nestandardizirane terminske pogodbe. Sledi predstavitev modela binomskega drevesa in njegova uporaba pri vrednotenju evropskih in ameriških nakupnih ter prodajnih opcij. Skripta je opremljena s številnimi rešenimi zgledi in primeri.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Janko Marovt, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Janko Marovt je izredni profesor za matematiko na Univerzi v Mariboru. Poučuje na Ekonomsko-poslovni fakulteti (EPF) in na Fakulteti za naravoslovje in matematiko (FNM).  Dopolnilno je zaposlen na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko (IMFM), Ljubljana. Raziskovalno se ukvarja s problemi iz funkcionalne analize in linearne algebre z aplikacijami. Je avtor ali soavtor več kot 35 izvirnih znanstvenih člankov.

Maribor, Slovenija. E-pošta: janko.marovt@um.si

Izdano

01.06.2021

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava 15,00 EUR

Mehka vezava 15,00 EUR

COBISS.SI ID (00)

ISBN-13 (15)

978-961-286-472-9

Date of first publication (11)

01.06.2021

Dimenzije

21cm x 29.7cm x 0.8cm

Kako citirati

Opcije, terminske pogodbe in model binomskega drevesa: Skripta pri predmetu Temelji finančnega inženiringa. (2021). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/978-961-286-472-9